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Coin919量化交易软件使用教程

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Coin919量化交易客户端是集对冲、网格、期期期现、盘口套利、市商、趋势、定投、建仓出货等策略为一体的量化平台。 您只需配置好策略参数,机器人会7*24小时无休进行毫秒级执行,让您享受量化带来的丰厚收益。现在使用邀请链接注册就送40万平台点卡http://zsweb.coin919.pro/Reg.html?code=12769

    一、网格交易

二级市场交易的精髓就在于四个字:低买高卖。但知易行难,实际操作中我们没有办法去定义价格的高低,在人性的趋势下,投资者常常一有利润就忍不住卖出,亏损时却又舍不得止损,想等它回本,陷入截住利润、hold亏损的交易困境。在传统金融市场有一套已经非常成熟的网格交易策略,可以实现程序化低买高卖,有效降低人为情绪化操作的缺点。那么在数字货币市场,网格交易可以copy过来直接使用吗?

   在常年无休的数字货币市场,很多用户虽然有着优秀的交易想法,却发现不可能基本靠人工操作抓住市场的机会,毕竟人需要休息,可能吃饭的功夫就错过了一次难得的交易机会。但是机器却和市场一样不需要休息,Coin919量化平台就是定位于此,致力于让用户零门槛的实现自己的交易想法,本文就来为大家介绍一下Coin919从传统金融市场吸收来的经典策略——网格策略。

一、策略原理

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    网格策略,顾名思义是把人为给定的价格区间,通过一定间距划分成多档价格,多档价格线一起形成了像渔网一样的网格。网格交易法就是根据渔夫捕鱼时张开渔网、将渔网所及范围的鱼一网打尽的原理,在入场价格上下设定目标价格,只要股价触及这些价格,自动买卖一定数量的数字货币。

   网格间的划分比例和中枢价格都由用户决定,在经典的双向网格策略中,当市场价格低于中枢价格,分档买入,当市场价格高于中枢价格,分档卖出。当然我们亦可以设置单方向的网格策略,如先买后卖策略是初始只挂买单,买入后再卖出;先卖后买策略是初始只挂卖单,卖出后再买入。网格策略需要用户基于个人对行情的判断进行设置,是一个有风险的交易策略,而依靠这一套看起来简单的交易策略,我们却可以实现多种玩法。

二、使用案例

2.

新建步骤:

①选择交易市场;

②搜索交易对;

③选择网格模型;

④输入买卖中枢及最高、最低价;

⑤价格精度一般默认,数量精度根据交易所要求填写;

⑥下单参数,一般按比例,下单幅度即网格的间距,盘口单边挂单量为预挂单数量,防止巨大波动时插针;

⑦交易参数可按交易金额或者按货币的数量;

⑧点击生成网格数据

注意:下单幅度未扣除交易手续费;

点击生成网格数据后,查看需要准备的资金量及货币量。

3.

根据我们上面设置的参数,得到的统计结果如下:

如XVG/BTC跌到0.00000150,共计买入116546个XVG,需准备0.2129个BTC,买入均价0.00000183;

如涨价到0.0000025,需卖出38418个XVG,同时获得0.0899个BTC出货的均价是0.00000234;

如按照本模型运行该网格策略,需求的总资金量在0.3BTC以内,门槛相对于其他量化策略较低;

预览完统计内容并确认后,点击保存网格数据;

点击启动按钮,开始运行本条策略。

本条策略实测运行一个月,月化收益率在10%左右,具体的年化收益需要根据长期的运行结果确定。

注意:网格交易具有一定的风险,不合理的参数设置可能造成亏损。

三、网格交易优点

震荡之王:网格策略从传统金融市场被公认为是震荡市场的最佳策略。

24小时运行:程序化24小时监控执行,不错过任何机会。

多级风控:程序会根据多种数据判断订单是否真实成交,避免因交易所推动错误数据而造成的损失。

可操作性强:根据市场涨、跌、震荡不同的市场,可以用先买后卖、先卖后买、震荡三种策略,包括金字塔加仓模型,让收益和实力直接挂钩。

克服人性:通过Coin919量化配置好参数,可以避免人工操作受情绪影响的因素,更有三种止损模式可以采用。

四、网格交易缺点

依靠判断:网格策略是一个依靠行情有基础判断的情况下,获取波段利润的策略,如果判断出错,可能会造成亏损。

怕单边行情:网格策略最怕遇到不回调的单边行情,遇到后如果未能及时对冲风险容易产生亏损。

五、场景分析

1.震荡行情

   震荡行情是最适合网格交易策略的,当你认为一个币种在一定时间内不会涨破A价格,同时又不会跌破B价格时,就可以运用网格策略获利。将A设置为网格的最高价格,B设置为网格的最低价格,当前市场价格设置为中枢价格,网格策略就会帮你在低于中枢价格时买入,高于中枢价格时卖出,通过不断低买高卖进行震荡行情的套利。

   根据不同时间的K线,可以做不同的震荡趋势判断,比如短期震荡大的币种,可以通过1分钟K线做高频的区间震荡套利;短期波动不大但中长期一直在某一区间震荡的币种,可以做低频的区间套利。

   网格比例的划分需要根据不同币种进行调整,具体的设置也要通过K线的振幅来进行判断,总的来说,网格区间越大,每一组成交的盈利金额越高,区间越小,越容易被成交。找到成交单数和每单成交利润的纳什均衡点,实现利润最大化,就需要根据个人情况去进行研究了,这也是网格交易策略的硬核技能之一。

   需要注意的是,运用网格策略需要判断行情什么时候能走出震荡区间,并及时的关闭策略,否则走出区间时会造成突破后币少了、跌破后币多了的尴尬局面。对看好的币种可以选择先买后卖模式,这样代币数量不会少;不太看好的币种可以选择先卖后买模式,这样不会增持币种。另外不建议使用币种的全部数量进行网格交易,一般使用币种数量的10%--20%即可,做好风险控制。

2.自动波段

   合理的设置网格交易,可以解放双手自动做波段。当一个币种处于下跌趋势时,你想在支撑位买入抢反弹,就可以通过Coin919的网格策略来设置,比如现在比特币价格是10200美元,我想在10001时买入1个BTC,10100时卖出1个BTC,做一个反弹的小波段,可以在软件上设置“先买后卖”模式,区间上沿设置为10100,下沿设置为10001,按价差设置99USDT,交易货币数量选择1BTC,就可以完成设置,这样系统就会为你挂一个10001的买单,并且在成交后瞬间挂一个10100的卖单。

4.

       如果有多个支撑位,可以修改区间下沿来实现,比如上面的情况还有两个支撑位9810、9906,把区间下沿改为9800,其它不用改,然后神奇的地方在于,在Coin919生成网格后的价格你可以手动做一些调整,如下图红色数字是我手动调整的价格:

5.

    同理,在压力位也可以设置先卖后买,做一些小波段。因为支撑位和压力位附近经常会反复震荡,此时网格策略能带来不错的收益,更能大大的减少人工成本。

     还有不同于其他网格软件的一个亮点,Coin919支持递增参数设置,比如买入时设置100%递增,就是第一单买入1个,第二单买入2个,第三单买入4个……第N单买入2n个,这种更灵活的类马丁格尔式策略配合波段能发挥更大的作用,值得投入更多的精力研究。

3.稳定币套利

6.

   这可能是数字货币市场独有的套利方法,因为当前市场上有着USDT、PAX、TUSDGUSD、USDC等多种稳定货币的存在,同时这些稳定币又都不是那么稳定,互相之间的汇率变化非常频繁,但是背后却又是同样的1美元价值支撑,这就为我们带来了套利空间。比如USDC/USDT,它总是围绕着1:1上下的比例在波动,此时设置足够小的网格区间,只要覆盖手续费能赚,就能实现稳定的套利空间,市场上有些交易所挂单成交是0手续费甚至负手续费,非常适合稳定币的套利。

7.

     

     网格策略虽然看起来简单,但用途却很广泛,作为有风险的投资策略,在资金管理、区间设置、递增比例等方面都需要投入精力研究使用,目前有些专注于网格策略的用户收益已经超过官方配置,毕竟策略框架是所有Coin919用户通用的,盈利的高低却取决于个人交易参数的设计。

二、自动对冲搬砖


搬砖,也就是从低价格的市场买入,转账到高价格的市场卖出,被很多人看作是稳赚不赔的事情。但有些币转账速度慢,搬砖时会承担时效性的风险,而且占用大量的人工精力。 

自动对冲其实就是搬砖的升级版,又称对冲搬砖,是实现自动化现货价差交易的无风险套利策略。

原理

由于全球数字货币交易所众多,受多种因素影响,同一币种在多个市场之间总是会产生价差,从而产生套利空间,自动对冲就是用程序在有价差的两个交易所同时下单,在价格低的交易所买入,在价格高的交易所卖出,以实现稳定盈利,所以自动对冲是币本位的无风险套利策略。

案例

自动搬砖.

1、假设币安BTC的价格为5000usdt火币的价格为5100usdt 

2、对冲前总资产为25000usdt+5BTC 

3、对冲第一次:在币安低价5000usdt买入一个BTC,同时在火币5100usdt卖出一个BTC这时候我们的BTC总数量没变,usdt却从25000变成了25100 

4、如此操作完5次,我们总资产为5BTC25500USDT 

在案例中可见最后总资产增加了500USDT,此处只做操作案例,实际交易中还需要考虑手续费成本和交易量,这些细节之处在Coin919的对冲功能中都已经提前考虑好。

优点

币本位,无风险。自动对冲是币本位的策略,使用此策略币的数量不会变少。 

毫秒级下单。Coin919自动对冲功能历经两年时间不断优化,处理速度达到毫秒级,让您不错过每一笔行情。 

专业风控。对冲程序内设有趋势判断和自动止损,若有失败单会及时完成止损。 

24小时执行。让机器代替人工,解放双手,24小时监控执行,获利机会更多。 

安全可靠。API用户本地加密储存,数千位专业量化人的认可,月十亿以上的交易额。

缺点

收益取决于市场。在交投清淡时资金利用率低,收益率相对较低;在交投活跃时资金利用率和收益率相对较高。

对冲策略设置_01.对冲策略设置_02.对冲策略设置_03.


三、期期、期现


期期套利是期货之间的套利策略,又分为跨期套利和跨市场套利,期现套利是期货与现货之间的价差套利策略。从数字货币市场的历史数据来看,随着市场上的剧烈波动,期货与期货、期货与现货之间总是会产生价差,两个交易价格的差值又称“基差”,一旦基差覆盖交易成本,就会出现套利的机会。一个较为明显的现象是,牛市时远期期货市场价格通常高于现货价格和近期期货市场价格,熊市时远期期货市场价格通常低于现货价格和近期期货市场价格。 

策略原理:

期期套利可分为跨期套利和跨市场套利两种。 

跨期套利(Calendar Spread Arbitrage)是指利用同一交易所的同一币种但不同交割月份的期货合约的价差进行的套利交易。具体来说,就是在同一交易所买入或卖出某一交割月份的某币种合约的同时,卖出或者买入另一交割月份的同一币种的期货合约,以期在有利时机同时将两种期货合约对冲平仓的交易。 

跨市场套利原理类似于自动对冲,但是相对跨期套利来说机会要更少一些,而且要严格控制仓位,以防爆仓。 

期现套利是当现货和期货之间产生差价,达到我们预期进场的利润点时,同时在现货和期货市场进行对冲交易,当现货和期货价格趋于正常时获利出场(若价格一直没有平衡,当期货合约到期时会按照现货价格交割,所以一定会平衡),以达到套利目的。根据期货市场的溢价和折价,期现套利可以分为正向基差套利和反向基差套利。 

当某个交割月份的期货合约高于现货价格时,投资者可以做空该期货合约,同时买入等量的现货,建立套利头寸。当期货价格和现货价格趋于正常时,在期货市场买入平空,同时在现货市场卖出现货,可以获得本次套利利润,这种策略称为正向基差套利。 

当某个交割月份的期货合约低于现货价格时,投资者可以做多该期货合约,同时卖出等量的现货,建立套利头寸。当期货价格和现货价格趋于正常时,在期货市场卖出平多,同时在现货市场买入现货,可以获得本次套利利润,这种策略称为反向基差套利。  

案例分析:

 期现套利 

期期1.

如图中回测的火币BTC季度期货与币安BTC现货对比,从812日到92日,20天内的最高溢价1.9%,最低负溢价4%,这个基差去除掉交易手续费后就是我们的套利空间,按普通用户的手续费计算,火币期货手续费0.03%,币安现货手续费0.1%,每次双向下单后手续费为(0.03%+0.1%*2=0.26%,如果以上两次正负溢价我们都吃到的话,这半个月的收益能达到1.9%-0.26%+4%-0.26%=5.38%,也就是说近20天收益达到了5%,这也是本月行情波动比较大的结果,作为量化从业者,月化收益能超过5%已经很优秀了。

期期套利

期期2.

如图是火币的当周与季度合约进行期期套利的回测,最低比例是0.981,均值为0.992,有1%的空间可以加杠杆进行操作,做一些周期性的套利行为。在今年比特币大涨期间,远期合约比近期合约溢价高达6%,当时如果直接10倍杠杆进行期期套利,币本位收益可达60%,而且风险相对很低,因为在火币和okex中,同市场的跨期套利保证金可以通用!

风险点: 

期货市场需要做好仓位管理,避免极端行情下造成爆仓引起损失。 

使用教程: 

期现套利 

在期现套利模块下,点击“单笔策略”,开始新建策略。 

在弹出的窗口中,第一币种选择期货市场和交易对,设置好杠杆倍数和最大占用量;第二币种选择现货市场和交易对,选择最大币种占用数量(USDT也会按币种数量进行折算),数量精度一般默认就可以。 

在右侧选择K线周期和开始时间进行回测,因为期货合约到期时都按现货指数价格交割,所以这儿价格比例均值一般填1就可以,下面的利润百分比是当利润达到多少时开仓进场。 

单笔最小交易额一定要高于单张合约的面值,像BTC单张面值100美元,ETH单张面值10美元,单笔最高交易额请根据个人情况合理进行配置。 

保存策略后,点击左上角的“启动所有套利”,开启你的期现套利之旅。 

期期套利 

期期3.

1.点击上方的“期期套利”功能框 

2.新建策略,点击“单笔策略” 

3.选择你想进行交易的市场和交易对,跨期套利建议选同一个交易所,图中我都选的OKEX期货 

4.设置币种的最大占用数量和杠杆倍数(此条很重要,也是资金管理的关键) 

5.选择K线周期和开始回测的时间,回测一下K线数据 

6.根据回测得到的数据,设置一个比例的回归均值和进出差值比例 

7.选择单笔最小、最大交易量(OKEX和火币的BTC最小100美元,其他币种最小10美元) 

8.保存策略,在功能界面点击启动 

注意事项: 

1.本策略只适用于全仓模式,请先到该市场官网上将账户模式设置为全仓;

2.本策略设置的杠杆倍数要跟该市场官网上的杠杆倍数保持一致;

3.火币台约的杠杆倍数只能输前入151020倍。 

Coin919的期期、期现套利基础设置到此就完成啦,更多高级功能等你来探索!


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